İktisat ve Para-Banka YL Uygulamalı Ekonometri I

Haftalık Ödevler

 

NOT: Derste belirtilmemiş olsa bile her hafta bu sayfayı ziyaret ederek yeni eklenecek ödevleri öğreniniz.

 

NOT: Ödevlerinizi hazırlarken Eviews'te ekranda gördüğünüz her şeyin çıktısını almak yerine size sorulan ve yorumlanması gerekenlerin özetini alınız. Yorumsuz ödevler, yapılmamış anlamına gelir.

 

DİKKAT: Ödevler, bireyseldir. En fazla iki kişi birlikte ödev yapabilirsiniz. Gününde teslim edilmeyen ödevler, puanı verilmeksizin değerlendirilecektir.

 

PUANLAMA: Her bir haftalık ödev 10 (on) puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarıyıl sonu başarı puanına haftalık ödevlerin katkısı %10 dönem ödevinin katkısı %20 olarak hesaplanacaktır. Bunun anlamı, Yarıyıl sonu başarı notunuza her bir haftalık ödevin yaklaşık 1 (bir) puan katkı sağlayacağıdır. Aşağıdaki ödevlerden en az 10 tanesini vaktinde teslim etmeniz tam puan üzerinden değerlendirilebilmek için gerek koşuldur.

 

BİLGİ: Ödevlerini gerekli çabayı göstererek kendileri hazırlayanların derste başarılı olma olasılıklarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu geçmiş yıllarda gözlemlenmiştir!

 

3. Hafta teslim edilecek (6 Ekim 2011):

1) Bu adresten derste kullanacağımız kitabın veri setini indiriniz. Bu verileri ya da dersin asistanından alacağınız veri setini taşınabilir bir ortamda her derste yanınızda bulundurunuz.

 

2) Türkiye ekonomisine ilişkin 1987-2011 dönemine ilişkin çeyrekli (mevsimlik) ve yıllık olarak şu verileri bulunuz:

Fiyat endeksleri (TEFE, TÜFE, İmalat Sanayi), cari ve sabit milli gelir (GSMH ve GSYİH) ile ana alt kalemleri (?), işsizlik oranı, kapasite kullanım oranları, para arzları (M1, M2, M2Y, …), Dış ticaret verileri (X, M, dış ticaret fiyat ve miktar endeksleri, dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, sermaye hareketleri, ödemeler bilançosu dengesi), kamu kesimi dengesi (vergiler, harcamalar, iç borçlar, transfer harcamaları, konsolide bütçe dengesi), dış borçlar, döviz kurları (USD, Euro), sanayi üretim endeksi, faiz oranları (DİBS, mevduat,..), ve ilgilendiğiniz diğer veriler.

Excel dosyası olarak taşınabilir bir ortamda bulundurunuz.

Verilerin kaynağı, ölçü birimi, gözlem biçimi (dönem ortalaması gibi), orijinal frekansı, dönüştürülme yöntemi, verileri derleyen ve yayımlayan kurum gibi bilgileri not ediniz.

Veriler üzerinde çalışınız. Logaritmalarını alınız, mevsimsel etkiler taşıyıp taşımadıklarına bakınız, kırılma yıllarını saptayınız, trendlerini araştırınız, grafiklerini inceleyiniz.

Veriler değil ama veriler hakkındaki bilgileri ödev olarak teslim ediniz.

 

AMAÇ: Türkiye ekonomisine ilişkin verilere ulaşma bilgi ve becerisine sahip olmanız istenmektedir. Ayrıca, vize ve/ya da final sınavında internet ya da taşınabilir ortamdan veri alarak soruları yanıtlamanız istenebilir!!

 

ÖNEMLİ: TCMB EVDS'yi (?) ve IMF International Financial Statistics’i (IFS) keşfediniz!!!

 

BİLGİ: Bilgi edinme yasasının size tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz (örneğin TÜİK nezdinde).

TÜİK, OECD, IMF, WB gibi kurumların yayımladığı kitap ve verilere DEÜ bilgisayarlarından ulaşılabildiğini kendi gözlerinizle görünüz.

 

4. Hafta teslim edilecek (13 Ekim 2011):

1) Ekonometrik metodolojinin aşamalarını (yani, gerçek dünya-teori-model-sınama-öngörü doğrultusunda çalışan bir uygulamalı iktisatçının çalışma düzenini) araştırınız. Ekonometrik yöntemin iktisat teorisi ile bağlantılarını kurarak bu ilişkinin tartışmalı yönlerini vurgulayınız.

2) Moment nedir? 4. momente kadar formülleri ve tanımları öğreniniz.

3) Normal dağılım nedir? Normallik testi nasıl yapılır?

4) Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı yoksa belirsiz mi olduğunu belirterek gerekçelerini açıklayınız.

- İki değişken Y ve X arasındaki korelasyon -1 ile +1 arasında bir değer alabilir. Bu aynı zamanda cov(X, Y)’nin de bu sınırlar arasında bulunması anlamına gelir.

- X ve Y değişkenleri arasında korelasyon 0 ise, iki değişken arasında hiçbir ilişki yoktur.

- Herhangi bir Yt değişkenini Y^t tahmin değeri ile regresyona tabi tutarsak sabit ve eğim parametrelerinin tahmin değerleri sırasıyla 0 ve 1 olur.

- Bir regresyonda parametre tahminlerine ilişkin hipotez testlerinde 1. tip hataya düşme olasılığını minimize etmek, 2. tip hata olasılığını sıfır kabul etmek anlamına gelir.

5) En güçlü (most powerfull) test ne demektir?


5. Hafta teslim edilecek (20 Ekim 2011):

1) Okuma ödevi: Uygur, Ercan (2006), "Ekonometrinin Gelişimi: İktisadın "Bilim" Olma Çabası", TEK Tartışma Metni 2006/8.

2) Türkiye için cari ve 1987 sabit fiyatlarıyla 1950-2011 arası GSMH verilerinin grafiğini çiziniz. Y: GSMH ve T: zaman trendi (1950=1, 1951=2, …) değişkeni iken; Yt=b1+b2Tt+ut modelini her iki değişken için tahmin ediniz. b2’leri nasıl yorumlarsınız? Her iki modeldeki b2’ler arasında fark var mıdır? Varsa nedeni nedir? Sonuçlarınıza göre bu dönemde Türkiye’deki enflasyon hakkında ne söyleyebilirsiniz? Her iki modelde hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını araştırınız. Normal dağılıma sahip olmamalarının sonuçlarını belirtiniz.

3) Gujarati (1995) problemler 3.17 / 3.19 / 5.9 / 5.18

 

  6. Hafta teslim edilecek (27 Ekim 2011):

1) Gujarati (1995) problem 5.14'ü 1980 sonrası Türkiye verileri ile çözünüz ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

- Öğrendiğiniz hipotez testlerini uygulayınız.

- Her bir regresyon için ANOVA (Varyans Analizi) tablosunu hazırlayınız.

- Her bir denklemde hata terimlerinin normal dağılım varsayımını sağlayıp sağlamadığını araştırınız.

- Hata terimi normal dağılmamışsa hipotez testlerine güvenebilir miyiz? Neden?

- Skewness (çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) ne demektir? Ne anlam ifade ederler?

- Regresyonlarınızı farklı fonksiyonel formları da dikkate alarak tekrarlayınız. Hangi fonksiyonel formu hangi gerekçeyle önerirsiniz? Neden? Her bir denklem için matematiksel ve ekonometrik modelinizi açık bir biçimde belirtiniz.

- Regresyon sonuçlarını yorumlayınız?

- Her bir değişkenin yıllık ortalama büyüme hızını (reel ve nominal) nasıl saptarsınız? Saptayınız.

- Sizce hangi para arzı değişkeni GSMH ile daha ilişkilidir? Neden?

- TCMB hangi para arzını hedef değişken olarak kullanırsa daha etkin bir politika aracı seçmiş olur? Neden?

- BU SORUDAKİ ANALİZ HANGİ İKTİSAT TEORİSİNE DAYANMAKTADIR?

2) Gujarati bölüm 8.2’deki örneği 1980 sonrası Türkiye verileri ile tekrarlayınız. Örnekte geçen konu ve kavramları öğreniniz.

 

7. Hafta teslim edilecek (3 Kasım 2011):

Gujarati (1995) problemler:
7.18 / 8.15
7.20 / 8.27
7.21 / 8.28
7.22 / 8.29
7.23 / 10.27
7.25 / 8.17 / 8.18 / 8.19

10.26 / 10.28

 

 

8. Hafta teslim edilecek (17 Kasım 2011):

1) Dönem ödevi taslak planlarınızı dersin asistanlarına kontrol ettiriniz.

2) Kitabınızdaki egzersizler arasından yapısal kırılma için Chow testi, MWD testi, eksik değişken, fazladan değişken, Wald testi, çoklu doğrusallık için SPSS'deki testler, değişen varyans için testleri içerenleri çözünüz.

 

9. Hafta teslim edilecek (24 Kasım 2011):

1) Türkiye ekonomisine ilişkin iki değişken için elde etmiş olduğunuz çeyrekli verileri Hodrick-Prescott filtreleme tekniği ile trend bileşenine ayırınız. E-views’daki tekniklerden birini kullanarak söz konusu verilerde mevsimsel etkileri araştırınız ve mevsimsellikten arındırınız.


10. Hafta teslim edilecek (1 Aralık 2011)

1) İktisadi zaman serilerinde yapısal kırılma nedir? Rejim değişikliği nedir? Kriz ya da "outlier" nedir, nasıl saptanır? İnternet kaynaklarından araştırınız.

 

13. Hafta teslim edilecek (22 Aralık 2011)

Gujarati (1995) problemler:

16.9 / 16.14 / 16.16

19.16 / 20.8 / 20.9 / 20.10 / 20.11 / 20.12 / 20.13 

Eşanlı modeller problemlerinde "eşanlılık" ve "dışsallık" testlerini de yapınız

 

14. Hafta teslim edilecek (29 Aralık 2011)

- Dönem ödevinizde kullanacağınız zaman serilerinin birim kök testlerini yaparak sonuçları raporlayınız.

- Dönem ödevinizde kullanacağınız seriler arasında Granger nedensellik araştırarark sonuçları raporlayınız.

- Dönem ödevinin bir parçası olarak vermeniz gereken 3 çalışmayı teslim ediniz.

 

16. Hafta teslim edilecek (12 Ocak 2012)